Comment utiliser les fonctions usuelles les plus simples ? Comment étudier l'évolution d'un capital à l'aide d'une suite numérique ? Dans quels cas est-il pertinent d'utiliser les fonctions puissance, logarithme et exponentielle ? À quoi sert le calcul intégral ? Quelle est l'utilité de l'algèbre linéaire en économie ? Comment maximiser le profit lorsqu'il dépend de plusieurs variables ?
Alliant théorie et pratique, ce manuel met l'accent sur l'acquisition des méthodes et des compétences indispensables à tout étudiant pour réussir sa licence. Il propose :
- des situations concrètes pour introduire les concepts ;
- un cours visuel et illustré par de nombreux exemples pour acquérir les connaissances fondamentales en analyse et en algèbre ;
- des applications à l'économie et à la gestion pour traduire la théorie en pratique et montrer comment utiliser les outils mathématiques ;
- des éclairages sur les grands auteurs de la discipline ;
- des exercices progressifs et variés (quiz, exercices) pour s'évaluer et s'entraîner.
Les corrigés détaillés des exercices et des approfondissements sont disponibles sur le site dunod.com. Lire la suite Fermer

Dans cet ouvrage, l'auteur a rassemblé :
- des interrogations écrites, - des devoirs surveillés, - des concours blancs.
Ces sujets recouvrent l'ensemble du programme et parcourent une grande partie des questions que l'on peut rencontrer au concours. Les sujets sont inédits et sont pourvus d'un barème type concours.

« Savoir s'y prendre en mathématiques », tel est l'objectif principal de cet ouvrage qui présente de façon claire et pédagogique les fondamentaux des mathématiques appliquées à l'économie. Chaque chapitre s'organise en trois temps forts :une introduction présentant la problématique abordée assortie d'objectifs de connaissances et des notions clés à maîtriser ;un cours structuré illustré de nombreux théorèmes, exemples et définitions ;des exercices progressifs avec leurs corrigés détaillés.Cette 6e édition, entièrement revue, est enrichie de nouveaux exercices et de problèmes en fin d'ouvrage pour approfondir le cours.

Ce livre présente une série d'exercices corrigés de microéconomie, destinés en priorité aux étudiants de licence d'économie, mais aussi susceptibles d'intéresser un public plus large, déjà initié aux concepts de base de cette discipline.
Il est particulièrement conçu pour être utilisé en parallèle avec le livre de Pierre Picard : Éléments de microéconomie, Théorie et applications (dans la même collection) qui présente l'ensemble des connaissances auxquelles la résolution des exercices fait appel, en suivant une progression similaire. L'accent est mis sur la diversité des domaines d'application de l'analyse microéconomique : l'économie industrielle, la fiscalité, la régulation des externalités, la tarification des services publics, le choix des investissements ; les questions liées à l'incertitude ou à l'imperfection de l'information font aussi l'objet d'exercices.
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Étudiants et professionnels trouveront dans cet aide mémoire une présentation claire et concise des principaux outils des mathématiques financières.
Chaque chapitre propose l'étude d'un calcul financier en trois temps :


- une présentation de la formule et l'explication de son utilité en analyse financière ;
- une série d'applications pour s'assurer de sa maîtrise ;
- un mode d'emploi pour effectuer les calculs avec un tableur.


En préambule, un formulaire mathématique rappelle les notions indispensables à l'étude des mathématiques financières.


L'ouvrage se divise ensuite en trois parties:


I- LES TAUX D'EVOLUTION II- LA VALEUR ET LE TEMPS - Intérêts simples et composés - Emprunts et amortissements - Rentabilité des investissements III- LA VALEUR ET LE RISQUE - Variables aléatoires discrètes (espérance, écart-type,etc...) - Variables aléatoires continues (loi normale) Lire la suite Fermer

Cet ouvrage est une introduction à la théorie des jeux et à ses applications en sciences économiques. Les aspects non coopératifs et coopératifs de cette théorie sont étudiés. Les chapitres d applications traitent de questions économiques variées telles la concurrence oligopolistique, la formation de cartels, l imputation de coûts, la conception de réseaux de distribution, les enchères, les procédures de négociation, la fourniture et la consommation de biens publics. Les chapitres théoriques introduisent de manière systématique les différentes représentations d un jeu et les solutions associées. Une des particularités de cet ouvrage est de mettre l accent sur les propriétés de ces solutions afin d aboutir à une caractérisation à l aide d un ensemble de propriétés simples et jugées désirables. Ces propriétés peuvent refléter des critères d optimalité sociale, de cohérence, ou encore d équité. Traditionnellement, cette démarche est l apanage de la branche coopérative de la théorie des jeux. Ici, l objectif est d appliquer cette méthode à la fois à la branche coopérative et à la branche non coopérative de cette théorie. Cette méthode présente l avantage d unifier le discours, de faciliter la compréhension de ces différentes solutions, et surtout permet d apprécier leurs avantages et inconvénients. Cet ouvrage couvre les thèmes suivants : les jeux bayésiens, les jeux supermodulaires, les jeux de potentiel, les jeux répétés, les enchères, les situations de négociation, et les jeux coopératifs sous forme caractéristique.
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Ce livre précise ce que sont les paradis fiscaux et quelle est l'ampleur du phénomène dans la mondialisation contemporaine. Il retrace les étapes politiques qui ont soutenu leur émergence, à la fin du XIXe siècle, jusqu'au boom des années 1990. Il présente les utilisateurs des paradis fiscaux et les instruments qu'ils mobilisent.

Enfin, l'ouvrage analyse les politiques publiques qui ont été menées depuis les années 1920 pour lutter contre ces États parasites. En particulier, il montre comment le sujet a fini par s'inscrire depuis 2009 parmi les priorités du G20 et il revient en détail sur les avancées et les insuffisances des décisions prises au niveau mondial pour remettre en cause les paradis fiscaux. Il décrypte également les stratégies adoptées par ces territoires pour préserver leur offre d'opacité dans l'économie mondiale.
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Sciences économiques, gestion, AES, MASS, aux élèves des écoles de commerces, aux étudiants en BTS et IUT de commerce, de gestion, de banque et aux candidats aux diplômes comptables. Efficace et complet, l'ouvrage propose pour chaque thème : un cours, des études de cas et des exercices corrigés.

Cet ouvrage conduit progressivement le lecteur à la compréhension des principaux concepts de la statistique descriptive et de la théorie des probabilités. Il propose d'utiliser et/ou de construire les outils nécessaires à la réalisation d'une étude statistique : présentation, résumé, mesure de l'évolution et croisement des données, estimation, tests d'hypothèses, analyse de la variance et étude de la régression. L'auteur n'hésite pas à s'attarder sur des points théoriques délicats ou à proposer une approche originale de certains concepts.
Résolument pratique, ce manuel constitue une introduction au sujet orientée vers les non mathématiciens. Ainsi, il comprend un grand nombre de graphiques et d'exercices issus de situations réelles utiles à des économistes et des gestionnaires. Chaque chapitre débute par un cas concret d'entreprise : le défi. Ce dernier, accompagné de questions pour aider l'étudiant à structurer sa réponse, a l'avantage de mettre en évidence à la fois les enjeux de la prise de décision dans l'entreprise et l'intérêt des concepts présentés. Il est « relevé » à la fin de chaque chapitre.
De très nombreux exemples servent également à illustrer les notions étudiées.
Ces exemples, construits à partir de données issues de l'actualité économique, sont entièrement commentés. Tout comme le défi, ils permettent à la fois d'ancrer les connaissances des étudiants dans un contexte professionnel et de les motiver à franchir l'obstacle de la théorie.
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La collection de référence des prépas HEC. On trouve, dans chaque volume : un cours très complet, clair et précis, illustré de nombreux exemples ; une méthodologie importante, proposant l'essentiel des savoir-faire et leur mise en oeuvre ; de très nombreux exercices résolus, classés par thèmes, de difficulté progressive.

3e édition entièrement revue et augmentée de cet ouvrage pédagogique et concret qui propose une introduction conceptuelle progressive à l'entreprise et aux mécanismes comptables. Compléments en ligne.

Tout ce qu'il faut savoir pour maîtriser l'analyse et l'algèbre en première année de Licence d'économie, de gestion et d'informatique appliquée à la gestion avec un cours complet et des exercices corrigés.

Constitué d'un cours complet et de 75 exercices corrigés, ce manuel présente l'ensemble du programme d'algèbre et d'analyse des filières Sciences de gestion, Sciences économiques et Informatique appliquée à la gestion. Il introduit de façon simple et pédagogique les techniques et les résultats des mathématiques de base que les étudiants en première année de Licence doivent maîtriser. SommaireI. Analyse1. Fonctions d'une variable réelle2. Développements limités3. Fonctions réelles à deux variables4. Optimisation et recherche d'extremums de deux variables5. IntégrationII. Algèbre1. Polynômes et fractions rationnelles2. Espaces vectoriels3. Applications linéaires, matrices4. Systèmes d'équations linéaires, déterminant5. Diagonalisation d'une matrice carrée Lire la suite Fermer

Mis au point notamment pour la gestion de très grands projetsindustriels, les modèles mathématiques se sont imposés à tous les niveaux de l'activité économique : production, distribution et transports, marketing, finance... Des logiciels du commerce permettent aujourd'hui aux entreprises dépourvues d'un service de recherche d'en faire usage, mais même si ces logiciels se présentent comme des " boîtes noires ", il est évident que la compréhension des principes mobilisés doit permettre au décideur de poser intelligemment le problème à résoudre et d'interpréter correctement les résultats obtenus. L'un des buts de ce livre est de les y aider. Liste des chapitres. Epistémologie de la modélisation ; représentation de données réelles par une fonction mathématique ; ordonnancement de projets complexes ; optimisation de la production ; gestion de stocks ; problèmes de files d'attente ; mathématiques financières, notamment modélisation d'obligations et valorisation d'options.
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Depuis 40 ans, les outils mathématiques probabilistes ont montré leur rôle central dans le développement d'outils d'aide à la décision pour les marchés financiers. Ils offrent un cadre méthodologique robuste de modélisation et calcul des risques associés aux produits dérivés, ces fameux instruments financiers qui dépendent de manière plus ou moins complexe d'autres produits financiers plus simples (actions, indices, taux de change, taux d'intérêt, matières premières ...). Cet ouvrage se veut être une introduction aux outils stochastiques de la finance de marché, et à leurs utilisations dans la gestion dynamique des produits dérivés. Pour le développement des outils probabilistes du calcul stochastique, nous suivons une approche élémentaire à la Follmer, qui permettra à un lecteur ayant juste des bases de probabilité de rentrer plus facilement dans le sujet. Pour autant, cette grande simplification permet de traiter de manière complète des applications aux options (simples ou exotiques) sur actions, à la modélisation des taux d'intérêt ou du risque de crédit. A travers l'expérience de la crise financière actuelle, nous expliquons l'importance des hypothèses sous-tendant l'utilisation de ces outils en salle de marché.

Le niveau prérequis à la lecture de cet ouvrage est celui de niveau Master 1, ou 2e année d'école d'ingénieurs. Cet ouvrage, nous l'espérons, intéressera aussi des étudiants plus avancés ou des enseignants-chercheurs, désireux de dégager des idées et arguments simples pour exposer des outils avancés dans le domaine de la finance de marché. Lire la suite Fermer

L'angle est l'une des premières notions que l'on rencontre à l'école. On ne le définit cependant pas : on se contente de montrer le secteur formé par deux droites, et on dit «Ceci est un angle ». Cet objet géométrique et visuel se laisse apparemment appréhender au premier coup d'oeil. Mais, au fond, c'est quoi, et ça sert à quoi ?
Pour répondre à ces questions profondes, Tangente a mobilisé enseignants, chercheurs, géomètres et autres spécialistes pour faire le point, enfin, sur un concept qui semble aller de soi...
Mais ce n'est pas si évident quand on sait qu'il a fallu près de deux mille ans pour montrer que la célèbre trisection de l'angle n'est pas réalisable à la règle et au compas, et plusieurs siècles pour maîtriser, en peinture, la perspective ! Preuve supplémentaire : la définition qu'en donnaient les maths modernes dans les années 1970 a laissé plus d'un élève (et d'un enseignant) pantois...
Alors, l'angle, une notion facile ? Pour la première fois dans l'histoire du livre, l'équipe de Tangente propose d'examiner la notion d'angle... sous tous les angles Lire la suite Fermer

Cette 9e édition, mise à jour et enrichie de nouveaux exercices, présente de façon extrêmement pédagogique les concepts de l'économétrie moderne. L'économétrie, au carrefour de la statistique, de la théorie économique et des mathématiques, permet de comprendre les relations quantitatives de la vie économique.
L'alternance entre cours et exercices corrigés permet de mettre rapidement en pratique les connaissances théoriques. Des exemples d'utilisation de logiciels d'économétrie sont fournis sur Internet en complément.

Cet ouvrage s'adresse aux étidutiants en Masters de mathématiques financières, de statistique ou de physique théorique, ainsi qu'aux élèves ingénieurs.
Les processus de diffusion sont des fonctions aléatoires très utilisées dans les modèles physiques, chimiques, biologiques, statistiques et financiers. Cet ouvrage est une introduction au calcul stochastique, c'est-à-dire au calcul différentiel et intégral spécifique au traitement théorique et numérique de ces processus.
Le cours met l'accent sur les concepts essentiels et les applications. Les exercices et problèmes, assortis de corrigés détaillés, permettent d'acquérir la dextérité exigée par le calcul stochastique. Le cours comme les exercices présentent une introduction à l'important sujet de la simulation numérique, argumentée de programmes en Matlab.
Dans cette nouvelle édition actualisée, les exercices ont été renouvelés.

Cet ouvrage est la troisième édition du désormais classique et incontournable livre de référence pour ceux qui souhaitent utiliser les mathématiques financières avec VBA Excel. Les fonctions présentées ont prouvé leur robustesse pendant la crise financière : elles permettent la prise en compte des évolutions dans les usages de valorisation et également, les taux d'intérêt négatifs.
Cet ouvrage s'adresse aux étudiants en finance, aux professionnels de la finance, qu'ils soient en front ou en middle office, mais également aux informaticiens désirant acquérir les bases des mathématiques financières.
C'est un guide simple, pratique et convivial pour construire pas à pas une bibliothèque de fonctions financières évolutives, portables et fiables à l'aide du tableur de référence Microsoft® Excel (à partir de la version 2002). Grâce aux nombreux exemples présentés, il permet, de manière progressive et pédagogique, de se familiariser avec le langage VBA et les mathématiques financières.
Il couvre avec clarté six domaines fonctionnels : dates, taux d'intérêts, instruments à taux fixe, instruments à taux variable, swap et titres indexés sur l'inflation.
Les fonctions liées aux dates permettent par exemple, de déterminer les fractions d'années, en tenant compte du calendrier TARGET, en différentes bases : exact/exact, exact/360, 30/360, ... Les fonctions de taux comprennent, entre autres, la construction d'une courbe de taux zéro coupons ou le calcul des taux forwards. Les fonctions pour les instruments à taux fixe ou à taux variable incluent la détermination du taux actuariel, de son prix par actualisation de ses flux sur une courbe de taux ou encore, de sa sensibilité sur chaque point d'une courbe de taux. Les fonctions sur les swaps couvrent la détermination du taux fixe d'un swap ou encore le spread égalisant les prix de la jambe fixe et de la jambe variable. Les fonctions sur les titres indexés sur l'inflation réalisent par exemple le calcul de l'inflation point mort d'un instrument.
De nombreuses autres fonctions, indispensables en finance, sont détaillées. La dernière partie présente une application concrète à travers la couverture d'un portefeuille et l'utilisation des formulaires en VBA.
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Prix Nobel d'économie, Alvin Roth dévoile les règles surprenantes régissant un vaste nombre d'activités dans lesquelles l'argent ne joue pas ou peu de rôle. C'est le territoire des marchés d'appariement, où « vendeurs » et « acheteurs » doivent se choisir l'un l'autre. Dans cet ouvrage, il révèle les marchés d'appariement cachés autour de nous et nous apprend à reconnaître un bon appariement, pour faire des choix plus avisés.

Alvin Roth dévoile les règles souvent surprenantes régissant un vaste nombre d'activités - à la fois banales et extraordinaires - dans lesquelles l'argent ne joue pas ou peu de rôle.
Si vous avez déjà recherché ou proposé un emploi, postulé pour entrer à l'université, sollicitéun rendez-vous galant ou vous en êtes vu proposer un, vous avez été partie prenante d'un marché. L'économie étudie principalement les marchés des biens, où le prix relie vendeurs et acheteurs. Mais qu'en est-il des autres types de biens, comme une place en première année à Yale ou un poste chez Google ?
C'est le territoire des marchés d'appariements, où « vendeurs » et « acheteurs » doivent se choisir l'un l'autre et où le prix n'est pas l'unique facteur déterminant « qui » va obtenir « quoi ».
L'auteur est l'un des experts majeurs et reconnus des marchés d'appariements et a conçu nombre d'entre eux, dont le système d'échange qui gère le placement en internat des étudiants de médecine ou la formule qui augmente le nombre de greffes de rein en améliorant la correspondance entre patients et donneurs.
Dans Les marchés où l'argent ne fait pas la loi, Roth révèle les marchés d'appariements cachés qui nous entourent, nous apprend à reconnaître un bon appariement, et ainsi à faire des choix plus avisés et subtils. Lire la suite Fermer

Conçue pour faciliter aussi bien l'apprentissage que la révision, cette 2e édition propose :
- un cours concis illustré d'exemples renouvelés pour accompagner l'étudiant jusqu'à l'examen ;
- des mises en gardes et des points de méthode pour éviter les pièges et connaître les astuces ;
- des exercices corrigés supplémentaires et un nouveau cas de synthèse corrigé pour s'entraîner.

Ce premier tome de la série méthodes statistiques de l'économie et de la gestion est consacré à la maîtrise des règles du calcul des probabilités et de la notion de variable aléatoire ainsi qu'à la connaissance des lois de probabilités classiques et de leurs applications habituelles.
C'est le préalable indispensable du savoir faire statistique qui consiste à "faire parler les données ". L'ouvrage veut donner au lecteur une véritable compréhension de ce champ. Il n'évite donc pas d'entrer dans le détail des théorèmes et démonstrations. Mais il le fait avec le souci de trouver à chaque fois des voies simples et générales. Il y ajoute la volonté de ne pas se contenter des simples propriétés mathématiques en insistant sur le contenu intellectuel des notions qu'il présente.
Il permet, aussi, par de nombreux exemples et des exercices corrigés d'acquérir la pratique du raisonnement probabiliste et les réflexes d'utilisation des modèles classiques de lois de probabilités. Tenant compte de la diversité des besoins de ses lecteurs, il indique, enfin, de manière explicite, quels développements ou raisonnements peuvent être " sautés " sans perdre de vue l'essentiel. Car la volonté des auteurs n'est pas de décourager le lecteur en l'exposant à des difficultés qu'il ne peut surmonter.
Il est de lui permettre de se familiariser à une démarche pour le préparer à l'apprentissage de techniques, telles que l'estimation ou le jugement sur échantillon, qui font partie des outils nécessaires de l'économiste ou du gestionnaire d'aujourd'hui. Compte tenu de ces objectifs, l'ouvrage s'adresse en priorité aux étudiants d'économie et de gestion, de mathématiques appliquées aux sciences sociales, des classes préparatoires aux grandes écoles, ou des sections d'IUT et de BTS d'économie et de gestion ou d'analyse statistique des données.
Il intéressera également tous ceux que leur curiosité porte à la découverte du monde étonnant de l'incertain.
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Ce livre présente les principales caractéristiques des marchés monétaires, obligataires, actions et immobilier, sans oublier l'assurance-vie. Il est complété par une synthèse de l'environnement économique et une approche des risques. Des propositions de méthodologie et de stratégies ouvrent des horizons pour chaque catégorie d'épargnants. Sa rédaction a été guidée par un souci de synthèse et de clarté autour de sujets essentiels pour la gestion d'un patrimoine, petit ou grand.

Ce mémento offre des informations pratiques sous une forme condensée, synthétique et attrayante. Facilement consultable, il met à disposition des professionnels et futurs professionnels les outils - informaions et techniques de base - pour être opérationnel.